Econometria

Istituto di Studi Economici

(prof. Bruno Chiarini)

Richiami alla teoria dell’inferenza statistica. Il modello di regressione: stimatori e metodi di stima. Il modello classico di regressione lineare: due variabili. Il modello classico di regressione multipla. Problemi e implicazioni della multicollinearità, eteroschedasticità e autocorrelazione: modelli dinamici. Introduzione alle proprietà delle serie storiche. Introduzione all’uso (politica e previsione) dei modelli econometrici.

Il corso prevede una esercitazione empirica con il modello di regressione che potrebbe essere utilizzata come analisi-base per la tesi in Economia I, Econometria ed Economia Applicata, Politica Economica ed Economia Internazionale.

Testi consigliati:

- Il testo verrà proposto all’inizio dello svolgimento del corso